على الرغم من أن محمود المليجي قد لمع في أدوار الشر في الكثير من الأعمال السينمائية، لكن شخصيته في الحقيقة كانت مختلفة تماما، حيث أنه كان في غاية الطيبة، وقد وصلت به طيبته إلى أن أصبح مغلوبًا على أمره من زوجته الفنانة علوية جميل.

فقد كانت الفنانة علوية جميل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في المنزل، ولا يستطيع محمود المليجي أن يخطو خطوة دون إذنها، كما لم يكن له الحق أن يستفبل ضيوف أو أصدقاء في المنزل دون موافقتها المسبقة.

علوية جميل كانت أكبر من الفنان محمود المليجي بالكثير من السنوات، وقد تعرفت عليه أثناء عملهما معا في فرقة يوسف بك وهبي، وأعجبت به وجاءتها فرصة الاقتراب منه عندما توفيت والدته، وكان وقتها يقدم عرضا مسرحيا مع الفرقة في دمياط، ولم يكن معه المال الكافي لمصاريف الجنازة فبكى، فمنحته علوية 20 جنيها وطلبت منه ألا يخبر أحدا.

وفي عام 1939 تزوجت علوية من المليجي، وكان الفنان دائمًا ينصت لجميع أوامرها، خاصة بعد اكتشافه بعد فترة من الزواج بأنه لا يستطيع الإنجاب‏، وكان كل دخله يذهب لها.

وكان المليجي أثناء زواجة من علوية جميل، يرتبط بأخريات، وكانت أولى علاقات المليجي حبه للفنانة لولا صدقي، لكن الحب لم يكتمل لأنه لم يمتلك وقتها الشجاعة الكافية للارتباط سرا بها.

وبعدها أحب المليجي الفنانة درية أحمد، زميلته في فرقة إسماعيل ياسين، وتزوجها سرا، وما إن عرفت علوية حتى أجبرته على تطليقها، كما قام إسماعيل ياسين بطرد درية من الفرقة إرضاء لعلوية.

وتزوج المليجي للمرة الثالثة من الفنانة الكوميدية سناء يونس، وظل هذا الزواج مستمرا 15 عاما حتى رحيله دون أن تعلم به زوجته الفنانة علوية جميل.